En arrière-essai

Pour examiner un modèle financier qui fait n'importe quelle sorte des prévisions, il est clairement impraticable de saisir les données actuellement disponibles et attendre alors pour voir à quel point des prévisions sont rencontrées - en particulier car il sera nécessaire de faire ceci beaucoup de fois afin d'obtenir une mesure statistiquement signicative de l'exactitude des prévisions.

La solution est d'examiner le modèle en l'employant sur seulement les données disponibles à une certaine date passée, et puis en comparant les prévisions à ce qui s'est produit plus tard. Ceci examine en arrière.

Par exemple, supposez que nous estimons le volatilité des valeurs basées seulement sur leurs mouvements passés des prix (ce type de modèle est employé souvent pour la gestion des risques). La manière que nous examinerions ceci serait, dans le contour, n'importe quoi de pareil :

Décidez d'une période de temps, une piscine des valeurs, la durée au-dessus de dont (appel il t) au-dessus pour prendre des données.
Sélectionnez un moment au hasard (appel il T1), au cours de la période de temps.
Sélectionnez une sécurité au hasard de la piscine.
Introduisez les données des prix pour la sécurité pour le T1 de période à T1 + t dans le modèle.
Comparez l'évaluation en résultant à la volatilité réelle sur une période après T1 + T.
Passez en arrière à l'étape deux.

Les erreurs dans les évaluations peuvent alors être employées, utilisant des techniques statistiques standard, pour estimer la fiabilité des évaluations.

L'essai arrière sera habituellement informatisé plutôt qu'effectué entièrement à la main. Les plus grandes difficultés avoding risque modèle, particulièrement le inclusion des données qui n'étaient pas réellement disponibles alors inadvertant.

En arrière-essai

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